从回测到实盘：量化策略为什么不应该直接依赖行情 API

英文标题：从回测到实盘：量化策略为什么不应该直接依赖行情 API

一套策略在历史数据上的回测表现正常，并不意味着接入实时行情后仍会产生相同的交易信号。差异可能来自数据获取时点、K 线是否完整、复权口径不同，以及回测与实盘采用了不同的数据处理流程。对开发者而言，确保回测与实盘的数据源、处理逻辑和时间语义一致，是降低策略上线后偏差的关键。